마르코프 연쇄

마르코프 연쇄

 

-마르코프 속성은 확률 과정의 특수한 형태로서, 메모리를 가지고 있지 않다는 특성이 있다. 메모리란 과거에 일어났던 일들에 대한 시간적 기록을 말한다. 즉, 과거게 일어났던 모든 일을 무시하고 현재의 상황만을 가지고 미래를 예측하는 것이다. 따라서 어떤 변수가 마르코프 속성을 지녔다고 하면 바로 이전 상황에만 영향을 받는다고 생각하면 되는 것이다.

 

마르코프 속성을 조건부 확률로 나타내면 다음과 같다.

시간 t에서 상태가 St, 시간 t+1 일 때,  상태 St+1일 확률을 뜻한다.